Metoda symptomatyczna - metoda analogowa

Metoda analogowa Najogólniej prognozowanie analogowe polega na wykorzystaniu podobieństwa kształtowania się zmiennych w czasie. Jedna grupa zmiennych - nazywana grupą zmiennych wiodących - zmienia się wcześniej niż inna - grupa zmiennych naśladujących. Zmienne naśladujące mogą więc być prognozowane na podstawie zmiennych wiodących (i już dostępnej, faktycznej, informacji o ich wartościach). Znowu: nie mamy tu do czynienia z identyfikacją związków przyczynowo-skutkowych, a raczej z zabiegiem technicznym, który wykrywa syntetyczne oddziaływanie niezidentyfikowanych zależności behawioralnych na kształtowanie się kategorii ekonomicznych w taki sposób, iż zmiany jednych naśladują zmiany innych. Ta metodologia wydaje się być przydatna dla proponowanego systemu prognoz krótkookresowych, szczególnie w kontekście zasady 80-20 oraz w warunkach słabej identyfikowalności związków przyczynowo-skutkowych. Zastosowanie metody wymaga: a) zdefiniowania miary podobieństwa kształtowania zmiennych, b) określenia zbiorów zmiennych wiodących i naśladujących, c) określenia powiązań i opóźnień naśladowczych (dla każdej zmiennej naśladującej - jakie są zmienne wiodące i z jakim opóźnieniem występuje zjawisko naśladowania). Punkty b) i c) realizowane są zazwyczaj w iteracyjnej procedurze, polegającej na testowaniu istotności podobieństwa oraz wyznaczaniu opóźnienia naśladowczego na różnych konfiguracjach zmiennych wiodących i naśladujących. Dobór zmiennych wiodących odbywa się poprzez wyznaczania wartości miar podobieństwa "naśladująca - wiodąca" w sekwencyjnie opóźnianych względem przedziału obserwacji zmiennej naśladującej przedziałach obserwacji zmiennych wiodących. Wybierana jest maksymalna wartość miernika podobieństwa i jeśli spełnia ona przyjęte kryterium istotności - "przesuwana" w czasie zmienna uznawana jest za wiodącą z opóźnieniem właściwym dla maksymalnej wartości miary podobieństwa. Rezultatem jest model ekonometryczny o następującej postaci: yi[t] = fi( { xij[t-oij) } ) określający zależność i-ej zmiennej naśladującej y od zbioru odpowiednich dla niej zmiennych wiodących x, branych z odpowiednimi (wyznaczanymi odrębnie dla każdej ze zmiennych wiodących) opóźnieniami. Podsumowując, procedura prognozowania analogowego (oznaczana w bazie metod systemu identyfikatorem MANA) ma następującą postać: MANA 1. Na podstawie opinii eksperckich określenie szerokiego, wstępnego zestawu zmiennych wiodących i naśladujących. 2. Budowa miary podobieństwa i określenie jej krytycznej (istotnej) wartości. 3. Dla każdej zmiennej wiodącej określenie zestawu zmiennych naśladujących oraz opóźnień naśladowania. 4. Budowa i estymacja modeli uzależniających zmienne naśladujące od opóźnionych wartości zmiennych wiodących. 5. Wyznaczenie prognozy zmiennych naśladujących z w/w modeli na podstawie faktycznej informacji o zmiennych wiodących. Ustalenie konkretnych zestawów "przewodzenie-naśladowanie" jest możliwe, oczywiście, dopiero w trakcie działania systemu prognoz krótkookresowych. W tej chwili należy tylko zwrócić uwagę, iż lista proponowanych zmiennych systemu winna być pod tym kątem znacząco rozbudowana, uwzględniając np. informacje o: - podpisanych kontraktach handlowych i zmianach w portfelu zamówień krajowych, - udzielonych zezwoleniach budowlanych, - kształtowaniu się zapasów, - wartości udzielonych kredytów w podziale na konsumpcyjne i inwestycyjne, - zmianach cen podstawowych surowców i materiałów. itp. Mogą to być "kandydatki" na zmienne wiodące, nawet jeśli informacje o nich występują w postaci częściowej (np. dotyczącej części przedsiębiorstw).