Analiza szeregów czasowych - statystyka



Analiza szeregów czasowych Oparcie prognoz na analizie dotychczasowej dynamiki zmiennych jest szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy nie potrafimy sformułować miarodajnych zależności behawioralnych (przyczynowo-skutkowych). Dzieje się tak zwykle w sytuacji, gdy na zmienną prognozowaną oddziałuje wiele różnorodnych czynników i/lub zależności są trudno identyfikowalne. Takie warunki są charakterystyczne np. dla okresu transformacji systemowej i wiążą się zarówno z niepełnym jeszcze wykształceniem stabilnych mechanizmów funkcjonowania gospodarki (niejako zgodnych z dostępną teorią) jak i trudnościami natury statystycznej. Ogólny model szeregu czasowego zmiennej y jest następujący: y[t] = f( y[t-1], y[t-2], ... y[t-k], t, e) gdzie: k - wielkość opóźnienia e - składnik losowy Uwzględnienie opóźnionych wartości zmiennej wiąże się z przyjęciem hipotezy o wpływie prehistorii kształtowania zmiennej na jej teraźniejsze i przyszłe wartości. W analizie zjawisk ekonomicznych ma to szczególne znaczenie, charakteryzują się one bowiem określoną bezwładnością: szybkie, dowolne zmiany wartości kategorii ekonomicznych nie są możliwe, zatem - w krótkim okresie - można przyjąć zależność poziomu zmiennej od jej poziomu z bliskiej przeszłości. Bezpośrednie uwzględnienie czasu (zmienna t) pokazuje wpływ na kształtowanie wartości zmiennej y czynników: tendencji rozwojowej, wahań sezonowych i cyklicznych. Niewątpliwie uwzględnienie cyklu koniunkturalnego w metodach prognozowania na podstawie szeregów czasowych - w przypadku polskiej gospodarki - nie wchodzi na razie w grę. Istotne jest natomiast wyodrębnienie trendu i prognoza jego zmian. Zmiany natężenia ruchu zmiennej w tym samym kierunku mogą być prognozowane na podstawie użycia modeli adaptacyjnych (np. trendu pełzającego). Zmiany (punkty) zwrotne (odwrócenie trendu) mogą być identyfikowane albo mechanicznie (na podstawie metod analizy statystycznej) albo na podstawie procedur syntezy opinii ekspertów. Można zatem zaproponować ogólną procedurę prognozowania na podstawie szeregów czasowych. W bazie metod systemu prognoz krótkookresowych będzie ona oznaczana symbolem MPSC. 1. Wyodrębnienie z szeregu wahań sezonowych 2. Wyznaczenie autoregresyjnego modelu tendencji rozwojowej na danych oczyszczonych z wahań sezonowych; należy skorzystać z modeli adaptacyjnych, które realizują postulat postarzania informacji (silniej uwzględniają ostatnie obserwacje) i w ten sposób implementują elementy aktualnej zmienności trendu. 3. Wyznaczenie prognozy punktowej (na najbliższy okres) na podstawie modelu tendencji rozwojowej. 4. Analiza ewentualnych możliwości odwrócenia trendu (użycie metod statystycznego badania obszaru obserwacji tzw. prognoz ostrzegawczych i/lub procedur syntezy ocen eksperckich). Weryfikacja prognozy. 5. Korekta prognozy o składnik sezonowy. We wstępnej fazie budowy systemu prognoz krótkookresowych metoda MPSC może być stosowana dość szeroko, nawet dla większości zmiennych systemu, jest to bowiem najszybszy i najmniej kosztowny sposób uzyskiwania dość miarodajnych prognoz krótkookresowych, szczególnie w sytuacji braku niezawodnego rozpoznania kształtu zależności behawioralnych lub też ich dużej zmienności.

Analiza szeregów czasowych - statystyka

Materiały

Teatr we Francji w okresie baroku Teatr we Francji: Poza operą w czasach baroku rozwijał się teatr jezuicki. Sceny teatralne istniały przy licznych wówczas szkołach jezuickich. Grano na nich przedstawienia z tekstami religijno - dydaktycznymi. Tematy czerpano z Biblii i żywotów świętych. Aktorami byli uczniowie. Poza aulami szkolnymi wystawiali oni przedstawienia także na pl...

"Odprawa posłów greckich" - renesans Odrodzenie. \"Odprawa posłów greckich\" Jana Kochanowskiego, a dramat antyczny. W roku 1578 ukazała się w Warszawie w druku \"Odprawa posłów greckich\", wystawiona poprzednio na scenie dworskiej z okazji zaślubin Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną. Próbując sił na polu tragedii renesansowej Kochanowski podjął ambitne zadanie li...

Stylizacja jako istota zjawiska i jej funkcje w literaturze 18. Stylizacja – istota zjawiska, różne możliwe odmiany i funkcje w literaturze (ewentualnie w innych sztukach). W stylu artystycznym często występuje zjawisko stylizacji. Polega ono na świadomym i celowym wprowadzaniu do stylu utworu litera¬ckiego zespołu środków językowych właściwych językowi dawnych epok, odmianom gwarowym lub ś...

Krótka recenzja filmu Pana Tadeusza Recenzja filmu „Pan Tadeusz” 12 listopada byłem z klasą na filmie Andrzeja Wajdy „PanTadeusz. \". Czekałem z niecierpliwością , by móc obejrzeć i ocenić tą tak bardzo reklamowaną i zachwalaną adaptację dzieła wielkiegowieszcza Adama Mickiewicza. Warto było czekać, rezultat byłzaskakujący. Rzeczywiście - reżyser Wajda –...

Ignacy Gałczyński - cechy i przykłady poezji 3.1.3 I. GAŁCZYŃSKI  cechą charakterystyczną jego poezji jest łączenie liryzmu, osobistej refleksji i baśniowości z humorem, groteską i satyrą  siebie, poeta przedstawia jako artystę-cygana, ale jednocześnie człowieka zwykłego, przeciętnego  motywy banalne, pospolite wzbogacał fantastyką i liryzmem  poruszając...

Giambattista Marino - cechy pisania Giambattista Marino - żył w latach 1569 - 1625 - w swojej intelektualnej poezji przetwarzał wątki różnorodnych dzieł literackich; nie chciał opisywać natury - poeta powinien charakteryzować się pomysłowością i panowaniem nad językiem i wierszem - „celem poety jest cudowność” - jedyną regułą jest łamanie reguł - Marino był mistr...

Motyw pielgrzyma Romantyczny pielgrzym - omów na znanych ci przykładach Romantyzm nawiązywał do tematyki średniowiecznej tak zakresie gatunku jak i w zakresie światopoglądowym. Motyw pielgrzyma średniowiecznego, którego celem było odwiedzanie miejsc świętych jest doskonałym materiałem literackim dla filozofii i twórczości romantycznej. Pojawia się w niej bohate...

Bohaterowie Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu Bohaterowie Stefana Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu. \"I przeszłość ... wróci ideą\" cytat z wiersza Cypriana Norwida pod tytułem \"Post scriptum II\" znakomicie inspiruje do rozważań o powinowactwie duchowym bohaterów literackich, a zwłaszcza postaci wykreowanych przez Stefana Żeromskiego. Swój talent i warsztat literacki do...