Analiza szeregów czasowych Oparcie prognoz na analizie dotychczasowej dynamiki zmiennych jest szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy nie potrafimy sformułować miarodajnych zależności behawioralnych (przyczynowo-skutkowych). Dzieje się tak zwykle w sytuacji, gdy na zmienną prognozowaną oddziałuje wiele różnorodnych czynników i/lub zależności są trudno identyfikowalne. Takie warunki są charakterystyczne np. dla okresu transformacji systemowej i wiążą się zarówno z niepełnym jeszcze wykształceniem stabilnych mechanizmów funkcjonowania gospodarki (niejako zgodnych z dostępną teorią) jak i trudnościami natury statystycznej. Ogólny model szeregu czasowego zmiennej y jest następujący: y[t] = f( y[t-1], y[t-2], ... y[t-k], t, e) gdzie: k - wielkość opóźnienia e - składnik losowy Uwzględnienie opóźnionych wartości zmiennej wiąże się z przyjęciem hipotezy o wpływie prehistorii kształtowania zmiennej na jej teraźniejsze i przyszłe wartości. W analizie zjawisk ekonomicznych ma to szczególne znaczenie, charakteryzują się one bowiem określoną bezwładnością: szybkie, dowolne zmiany wartości kategorii ekonomicznych nie są możliwe, zatem - w krótkim okresie - można przyjąć zależność poziomu zmiennej od jej poziomu z bliskiej przeszłości. Bezpośrednie uwzględnienie czasu (zmienna t) pokazuje wpływ na kształtowanie wartości zmiennej y czynników: tendencji rozwojowej, wahań sezonowych i cyklicznych. Niewątpliwie uwzględnienie cyklu koniunkturalnego w metodach prognozowania na podstawie szeregów czasowych - w przypadku polskiej gospodarki - nie wchodzi na razie w grę. Istotne jest natomiast wyodrębnienie trendu i prognoza jego zmian. Zmiany natężenia ruchu zmiennej w tym samym kierunku mogą być prognozowane na podstawie użycia modeli adaptacyjnych (np. trendu pełzającego). Zmiany (punkty) zwrotne (odwrócenie trendu) mogą być identyfikowane albo mechanicznie (na podstawie metod analizy statystycznej) albo na podstawie procedur syntezy opinii ekspertów. Można zatem zaproponować ogólną procedurę prognozowania na podstawie szeregów czasowych. W bazie metod systemu prognoz krótkookresowych będzie ona oznaczana symbolem MPSC. 1. Wyodrębnienie z szeregu wahań sezonowych 2. Wyznaczenie autoregresyjnego modelu tendencji rozwojowej na danych oczyszczonych z wahań sezonowych; należy skorzystać z modeli adaptacyjnych, które realizują postulat postarzania informacji (silniej uwzględniają ostatnie obserwacje) i w ten sposób implementują elementy aktualnej zmienności trendu. 3. Wyznaczenie prognozy punktowej (na najbliższy okres) na podstawie modelu tendencji rozwojowej. 4. Analiza ewentualnych możliwości odwrócenia trendu (użycie metod statystycznego badania obszaru obserwacji tzw. prognoz ostrzegawczych i/lub procedur syntezy ocen eksperckich). Weryfikacja prognozy. 5. Korekta prognozy o składnik sezonowy. We wstępnej fazie budowy systemu prognoz krótkookresowych metoda MPSC może być stosowana dość szeroko, nawet dla większości zmiennych systemu, jest to bowiem najszybszy i najmniej kosztowny sposób uzyskiwania dość miarodajnych prognoz krótkookresowych, szczególnie w sytuacji braku niezawodnego rozpoznania kształtu zależności behawioralnych lub też ich dużej zmienności.
Analiza szeregów czasowych - statystyka
Analiza szeregów czasowych Oparcie prognoz na analizie dotychczasowej dynamiki zmiennych jest szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy nie potrafimy sformułować miarodajnych zależności behawioralnych (przyczynowo-skutkowych). Dzieje się tak zwykle w sytuacji, gdy na zmienną prognozowaną oddziałuje wiele różnorodnych czynników i/lub zależności są trudno identyfikowalne. Takie warunki są charakterystyczne np. dla okresu transformacji systemowej i wiążą się zarówno z niepełnym jeszcze wykształceniem stabilnych mechanizmów funkcjonowania gospodarki (niejako zgodnych z dostępną teorią) jak i trudnościami natury statystycznej. Ogólny model szeregu czasowego zmiennej y jest następujący: y[t] = f( y[t-1], y[t-2], ... y[t-k], t, e) gdzie: k - wielkość opóźnienia e - składnik losowy Uwzględnienie opóźnionych wartości zmiennej wiąże się z przyjęciem hipotezy o wpływie prehistorii kształtowania zmiennej na jej teraźniejsze i przyszłe wartości. W analizie zjawisk ekonomicznych ma to szczególne znaczenie, charakteryzują się one bowiem określoną bezwładnością: szybkie, dowolne zmiany wartości kategorii ekonomicznych nie są możliwe, zatem - w krótkim okresie - można przyjąć zależność poziomu zmiennej od jej poziomu z bliskiej przeszłości. Bezpośrednie uwzględnienie czasu (zmienna t) pokazuje wpływ na kształtowanie wartości zmiennej y czynników: tendencji rozwojowej, wahań sezonowych i cyklicznych. Niewątpliwie uwzględnienie cyklu koniunkturalnego w metodach prognozowania na podstawie szeregów czasowych - w przypadku polskiej gospodarki - nie wchodzi na razie w grę. Istotne jest natomiast wyodrębnienie trendu i prognoza jego zmian. Zmiany natężenia ruchu zmiennej w tym samym kierunku mogą być prognozowane na podstawie użycia modeli adaptacyjnych (np. trendu pełzającego). Zmiany (punkty) zwrotne (odwrócenie trendu) mogą być identyfikowane albo mechanicznie (na podstawie metod analizy statystycznej) albo na podstawie procedur syntezy opinii ekspertów. Można zatem zaproponować ogólną procedurę prognozowania na podstawie szeregów czasowych. W bazie metod systemu prognoz krótkookresowych będzie ona oznaczana symbolem MPSC. 1. Wyodrębnienie z szeregu wahań sezonowych 2. Wyznaczenie autoregresyjnego modelu tendencji rozwojowej na danych oczyszczonych z wahań sezonowych; należy skorzystać z modeli adaptacyjnych, które realizują postulat postarzania informacji (silniej uwzględniają ostatnie obserwacje) i w ten sposób implementują elementy aktualnej zmienności trendu. 3. Wyznaczenie prognozy punktowej (na najbliższy okres) na podstawie modelu tendencji rozwojowej. 4. Analiza ewentualnych możliwości odwrócenia trendu (użycie metod statystycznego badania obszaru obserwacji tzw. prognoz ostrzegawczych i/lub procedur syntezy ocen eksperckich). Weryfikacja prognozy. 5. Korekta prognozy o składnik sezonowy. We wstępnej fazie budowy systemu prognoz krótkookresowych metoda MPSC może być stosowana dość szeroko, nawet dla większości zmiennych systemu, jest to bowiem najszybszy i najmniej kosztowny sposób uzyskiwania dość miarodajnych prognoz krótkookresowych, szczególnie w sytuacji braku niezawodnego rozpoznania kształtu zależności behawioralnych lub też ich dużej zmienności.
Materiały
"Confiteor" i "Walka ze sztuką" - krótka interpretacja
HASŁA PROGRAMOWE
Na łamach czasopism trwał spór ideologiczny. Po artykule T.Komczyńskiego o G. d’Annuzio spór został zakończony. Nastąpiła reakcja Szczepanowskiego (konserwatysta). Rozpoczęto polemikę. Rozłam pomiędzy starymi i młodymi. Manifest (książka zbiorowa) - W. Nałkowski, M.Komornicka, C.Jellente - “Forpoczty”. Ideał...
Lalka - idealiści
Idealista to człowiek kierujący się w postępowaniu wzniosłymi zasadami, zdolny do poświęceń dla ich realizacji, wyobrażający sobie świat lepszym niż jest on w rzeczywistości. Idealista to także marzyciel, fanatyk idei, która przesłania mu realne spojrzenie na świat. Wśród bohaterów \"Lalki\" znaleźć możemy postacie, które odpowiadają powyższemu ...
Akt w dramacie
Akt stanowi pewien wycinek akcji, zakończony zazwyczaj ważnym zdarzeniem, mający znaczenie dla jej dalszego biegu.
Scena jest całostka wydzielona ze względu na uczestniczące w niej osoby i zmienia się, gdy ktoś przybywa lub wychodzi.
Struktura językowa dramatu składa się z bezpośrednich wypowiedzi bohaterów. Rozróżnia się tu zatem:
dialogi wr...
Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w Młodej Polsce
Krzywda, cierpienie i towarzyszące im wybaczenie to uniwersalne tematy literackie. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu lirykach młodopolskich. Motywy te rozważają w swych wierszach tak wielcy poeci tamtego okresu, jak Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz czy Leopold Staff.
Na krzywdy i cierpienie, jakie zadaje...
Pierwotna siła słowa w "Sołopiewniach"
Poszukiwanie pierwotnej siły słowa w “Sołopiewniach\".
“Słowisień\"
“W białodrzewiu jaśnie dźni słoneczko,
Miodzie złoci białopałem żyśnie,
Drzewia pełni pszczelą i pasieczną,
A przez liście kraśnie pęk słowiśnie.
A gdy sierpiec na niebłoczu łyście,
W cieniem ciemnie jeno niedośpiewy:
W białodrzewiu ćwirnie i sre...
Postawa Rolanda w "Pieśni o Rolandzie"
Postawa Rolanda – etos rycerski w średniowieczu
Charakterystyka Rolanda na kartach utworu prowadzi do wniosku, że był to rycerz wyjątkowy pod każdym względem. Był wierny swojemu panu i ojczyźnie, walczył z imieniem Boga na ustach, był odważny, silny, mężny, skuteczny w boju, a przy tym piękny, o imponującej sylwetce i harmonijnych ru...
Motyw fascynacji światem i życiem w poezji Tuwima, Leśmiana i Staffa
Plan:
1.Wprowadzenia
a)fascynacja dla ludzi światem i życiem to
-beztoskie życie
-licznie imprezy
-lekceważenie wielu spraw
b)prawdziwa fascynacja światem objawia się poprzez
-odnajdywanie szczęścia w czynnościach zwyczajnych
-dostrzeganie niezwykłości natury
-cieszenie się z niewielkich sukcesów
2.Wiersz Juliana Tuwima pod tytułem ...
Spór pokoleń pozytywizmu
Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych „starego\" po-kolenia. „Młodzi\" odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, folklor. Tematem twórczości stała się teraźniejszość; krytyka rzeczywistości. Etos walki zmienił się w etos pracy, indywi-dualizm - w zbiorowość. Romantycy kreowali bohatera tragic...