Analiza szeregów czasowych - statystyka



Analiza szeregów czasowych Oparcie prognoz na analizie dotychczasowej dynamiki zmiennych jest szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy nie potrafimy sformułować miarodajnych zależności behawioralnych (przyczynowo-skutkowych). Dzieje się tak zwykle w sytuacji, gdy na zmienną prognozowaną oddziałuje wiele różnorodnych czynników i/lub zależności są trudno identyfikowalne. Takie warunki są charakterystyczne np. dla okresu transformacji systemowej i wiążą się zarówno z niepełnym jeszcze wykształceniem stabilnych mechanizmów funkcjonowania gospodarki (niejako zgodnych z dostępną teorią) jak i trudnościami natury statystycznej. Ogólny model szeregu czasowego zmiennej y jest następujący: y[t] = f( y[t-1], y[t-2], ... y[t-k], t, e) gdzie: k - wielkość opóźnienia e - składnik losowy Uwzględnienie opóźnionych wartości zmiennej wiąże się z przyjęciem hipotezy o wpływie prehistorii kształtowania zmiennej na jej teraźniejsze i przyszłe wartości. W analizie zjawisk ekonomicznych ma to szczególne znaczenie, charakteryzują się one bowiem określoną bezwładnością: szybkie, dowolne zmiany wartości kategorii ekonomicznych nie są możliwe, zatem - w krótkim okresie - można przyjąć zależność poziomu zmiennej od jej poziomu z bliskiej przeszłości. Bezpośrednie uwzględnienie czasu (zmienna t) pokazuje wpływ na kształtowanie wartości zmiennej y czynników: tendencji rozwojowej, wahań sezonowych i cyklicznych. Niewątpliwie uwzględnienie cyklu koniunkturalnego w metodach prognozowania na podstawie szeregów czasowych - w przypadku polskiej gospodarki - nie wchodzi na razie w grę. Istotne jest natomiast wyodrębnienie trendu i prognoza jego zmian. Zmiany natężenia ruchu zmiennej w tym samym kierunku mogą być prognozowane na podstawie użycia modeli adaptacyjnych (np. trendu pełzającego). Zmiany (punkty) zwrotne (odwrócenie trendu) mogą być identyfikowane albo mechanicznie (na podstawie metod analizy statystycznej) albo na podstawie procedur syntezy opinii ekspertów. Można zatem zaproponować ogólną procedurę prognozowania na podstawie szeregów czasowych. W bazie metod systemu prognoz krótkookresowych będzie ona oznaczana symbolem MPSC. 1. Wyodrębnienie z szeregu wahań sezonowych 2. Wyznaczenie autoregresyjnego modelu tendencji rozwojowej na danych oczyszczonych z wahań sezonowych; należy skorzystać z modeli adaptacyjnych, które realizują postulat postarzania informacji (silniej uwzględniają ostatnie obserwacje) i w ten sposób implementują elementy aktualnej zmienności trendu. 3. Wyznaczenie prognozy punktowej (na najbliższy okres) na podstawie modelu tendencji rozwojowej. 4. Analiza ewentualnych możliwości odwrócenia trendu (użycie metod statystycznego badania obszaru obserwacji tzw. prognoz ostrzegawczych i/lub procedur syntezy ocen eksperckich). Weryfikacja prognozy. 5. Korekta prognozy o składnik sezonowy. We wstępnej fazie budowy systemu prognoz krótkookresowych metoda MPSC może być stosowana dość szeroko, nawet dla większości zmiennych systemu, jest to bowiem najszybszy i najmniej kosztowny sposób uzyskiwania dość miarodajnych prognoz krótkookresowych, szczególnie w sytuacji braku niezawodnego rozpoznania kształtu zależności behawioralnych lub też ich dużej zmienności.

Analiza szeregów czasowych - statystyka

Materiały

Wydajność - istota, pojęcie ISTOTA I ZNACZENIE WYDAJNOŚCI. WYDAJNOŚĆ – to ekonomiczna miara efektywności ujmująca wielkość produkcji odniesiona do wielkości zasobów użytych do jej tworzenia. Wydajność może być oceniona na różnych poziomach i w różnych formach. Poziom wydajności – to jednostki analizy używane do wyliczania lub definiowania wydajności (np. wyda...

Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru. „ Zapłacił za to rodzinne miastu dozgonnym wygnaniem exulaiw wszystkich czasów wiedza jaka to cena \'\' Właśnie ten cytat z pięknego wiersza Z. Herberta pt. ,, Dlaczego klasycy \'\' uważam za godny, by nim rozpocząć dyskusje o samotności i osamotnieniu. Być może jest cos, co łączy wyg...

Definicja, podobieństwa i różnice symbolu, alegorii, przypowieści i paraboli „Symbol, alegoria, przypowieść i parabola – definicje i wynikające z nich podobieństwa i różnice” Obraz przenośny w literaturze to metafora (inaczej przenośnia). Jest to wyrażenie, w obrębie którego następuje przemiana znaczenia słów, które je tworzą. Ukazane z oryginalnego zestawienia słów nowe znaczenie jest znaczeniem me...

Patriotyzm w utworach renesansowych - pojawia się w wielu miejscach Pieśni Kochanowskiego: \"o spustoszeniu Podola przez Tatarów\", kiedy to Tatarzy napadli na Polskę i uprowadzili 50 tyś. ludzi; pokazując rozpacz i żal z powodu losu Polaków nawołuje do obrony kraju przed najeźdźcami; apeluje o męstwo, odwagę, wydanie pieniędzy na obronę (ciężko było z tym); Przestrzega przed star...

Różne sposoby narracji w "Lalce" i "Chłopach" Prus wprowadził dwóch narratorów. Pierwszy prowadzi obiektywną narrację autorską, która obejmuje wydarzenia z dwóch lat. Jest wszechwiedzący, ocenia i komentuje akcję. Niekiedy posługuje się postacią Wokulskiego - z jego perspektywy opisuje Powiśle. Istnieje przewaga między narracją a dialogami. Narrator subiektywny to Rzecki w \"Pamiętniku s...

Rewolucja w "Przedwiośniu" Rewolucja Jest gwałtownym przewrotem społeczno-politycznym, mającym na celu obalenie panującego ustroju i wprowadzenia nowego ładu sprawiedliwości społecznej. Założenia rewolucji są więc słuszne, nawiązują do haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Jednak wszelkie nagłe zmiany wiążą się też z przemocą i krwawymi wa...

Rolnictwo - zboża PRODUKCJA ROŚLINNA ZBOŻA NAJWIĘKSZY DZIAŁ PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚWIECIE –DOMINUJĄ 3 RODZAJE ZBÓŻ-PSZENICA, RYŻ, KUKURYDZA(0,5 MLD.) 1- PSZENICA-ROŚLINA ŻYWIENIOWA -NAJBARDZIEJ PRZESTRZENNIE ROZPOWSZECHNIONA. MAX 2 PLONY/ROK (120-180 DNI WEGETACJI) CHINY-14% PROD. ŚW., USA, INDIE; 2- RYŻ-ROŚLINA ŻYWIENIOWA –WYSOKA TEMP...

Krystalizacja statusu - wyjaśnienie Pojęcie krystalizacji statusu zostało wprowadzone przez Lensky’iego, a do polskiej socjologii przez Wesołowskiego. Wg Lensky’iego w determinowaniu położenia klasowego ludzi, krystalizacja statusu jest osobnym wymiarem, oznacza to, że ludzie różnią się nie tylko poziomem dochodów czy wykształcenia, ale także tym, czy głód na symbole s...