Analiza szeregów czasowych - statystyka



Analiza szeregów czasowych Oparcie prognoz na analizie dotychczasowej dynamiki zmiennych jest szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy nie potrafimy sformułować miarodajnych zależności behawioralnych (przyczynowo-skutkowych). Dzieje się tak zwykle w sytuacji, gdy na zmienną prognozowaną oddziałuje wiele różnorodnych czynników i/lub zależności są trudno identyfikowalne. Takie warunki są charakterystyczne np. dla okresu transformacji systemowej i wiążą się zarówno z niepełnym jeszcze wykształceniem stabilnych mechanizmów funkcjonowania gospodarki (niejako zgodnych z dostępną teorią) jak i trudnościami natury statystycznej. Ogólny model szeregu czasowego zmiennej y jest następujący: y[t] = f( y[t-1], y[t-2], ... y[t-k], t, e) gdzie: k - wielkość opóźnienia e - składnik losowy Uwzględnienie opóźnionych wartości zmiennej wiąże się z przyjęciem hipotezy o wpływie prehistorii kształtowania zmiennej na jej teraźniejsze i przyszłe wartości. W analizie zjawisk ekonomicznych ma to szczególne znaczenie, charakteryzują się one bowiem określoną bezwładnością: szybkie, dowolne zmiany wartości kategorii ekonomicznych nie są możliwe, zatem - w krótkim okresie - można przyjąć zależność poziomu zmiennej od jej poziomu z bliskiej przeszłości. Bezpośrednie uwzględnienie czasu (zmienna t) pokazuje wpływ na kształtowanie wartości zmiennej y czynników: tendencji rozwojowej, wahań sezonowych i cyklicznych. Niewątpliwie uwzględnienie cyklu koniunkturalnego w metodach prognozowania na podstawie szeregów czasowych - w przypadku polskiej gospodarki - nie wchodzi na razie w grę. Istotne jest natomiast wyodrębnienie trendu i prognoza jego zmian. Zmiany natężenia ruchu zmiennej w tym samym kierunku mogą być prognozowane na podstawie użycia modeli adaptacyjnych (np. trendu pełzającego). Zmiany (punkty) zwrotne (odwrócenie trendu) mogą być identyfikowane albo mechanicznie (na podstawie metod analizy statystycznej) albo na podstawie procedur syntezy opinii ekspertów. Można zatem zaproponować ogólną procedurę prognozowania na podstawie szeregów czasowych. W bazie metod systemu prognoz krótkookresowych będzie ona oznaczana symbolem MPSC. 1. Wyodrębnienie z szeregu wahań sezonowych 2. Wyznaczenie autoregresyjnego modelu tendencji rozwojowej na danych oczyszczonych z wahań sezonowych; należy skorzystać z modeli adaptacyjnych, które realizują postulat postarzania informacji (silniej uwzględniają ostatnie obserwacje) i w ten sposób implementują elementy aktualnej zmienności trendu. 3. Wyznaczenie prognozy punktowej (na najbliższy okres) na podstawie modelu tendencji rozwojowej. 4. Analiza ewentualnych możliwości odwrócenia trendu (użycie metod statystycznego badania obszaru obserwacji tzw. prognoz ostrzegawczych i/lub procedur syntezy ocen eksperckich). Weryfikacja prognozy. 5. Korekta prognozy o składnik sezonowy. We wstępnej fazie budowy systemu prognoz krótkookresowych metoda MPSC może być stosowana dość szeroko, nawet dla większości zmiennych systemu, jest to bowiem najszybszy i najmniej kosztowny sposób uzyskiwania dość miarodajnych prognoz krótkookresowych, szczególnie w sytuacji braku niezawodnego rozpoznania kształtu zależności behawioralnych lub też ich dużej zmienności.

Analiza szeregów czasowych - statystyka

Materiały

Romantyczny i pozytywistyczny sens patriotyzmu na wybranych przykładach z literatury polskiej W epoce romantyzmu patriotyzm rozumiany był przez pisarzy i obywateli jako podjęcie walki o wyzwolenie ojczyzny spod jarzma zaborów, tyrteizm i poświęcenie wszystkiego, nawet życia, dla sprawy. Czasy te są przecież epoką niewoli i dwóch powstań narodowych: listopadowego i styczniowego. Już w Konradzie Wallenrodzie, powieści poetyckiej, która ...

"Pielgrzym" Cypriana Norwida XI. Pielgrzym Wiersz został oparty na chrześcijańskim pojmowaniu życia jako pielgrzymki do kresu doczesności, służącej formacji duchowej, zmierzaniu do wytyczonych ideałów, których ukoronowaniem bę¬dzie osiągnięcie zespolenia z Bogiem. Dla tak myślącego człowieka ziemskie bogactwa i wszelkie dobra materialne nie mają większego znaczen...

Majątek trwały- wyjaśnienie ŚRODKI TRWAŁE (MAJATEK TRWAŁY). W ruchu okrężnym środki produkcji zachowują się niejednakowo — część z nich całkowicie się zużywa i przenosi swoją wartość na wyrób gotowy, część zaś zużywa się stopniowo, utrzymując w wielu cyklach produkcyjnych swoją postać rzeczową. Jest to podstawa do wyróżniania środków trwałych i obrotowych. Na s...

Charakterystyka klasy robotniczej w "Ludziach bezdomnych" Język klasy robotniczej Grupy nie formalne to te co oficjalnie nie istnieją Żargon to język charakterystyczny dla danego środowiska Gwara fleksyjna - zmiany w końcówkach (dzieciami - dziećmi) Gwara leksykalna - odmienne znaczenie specyficznego słownictwa (Bryndza = bieda, facet = mężczyzna, drynda=dorożka, tachać=włóczyć, zruga...

Dokładne wprowadzenie do renesansu Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniowiecza. Odrębność ta polegać miała przede wszystkim na odrodzeniu się antycznych idei, całego dorobku literackiego, filozoficznego i kulturowego tej epoki. Renesans to ponowne od...

Pojęcie i mechanizm pieniądza bezgotówkowego Pojęcie i mechanizm tworzenia pieniądza bezgotówkowego 1. Pojęcie i tworzenie pieniądza bezgotówkowego. Pieniądzem bezgotówkowym - nazywamy zapis (wkład) na rachunku bieżącym w banku, którym klient może w każdej chwili dysponować za pomocą czeków, poleceń przelewu, kart płatniczych, itp. Powstanie pieniądza bezgotówkowego ma podobną gen...

Depozyt - cecha kontraktów terminowych Depozyt zabezpieczający i wezwanie do uzupełnienia Najważniejszą cechą kontraktów terminowych jest to, że nie musi¬my płacić całej kwoty, na jaką opiewa poszczególny kontrakt. Pokry¬wamy tylko jej część zwaną depozytem. Niewielu indywidualnych inwestorów mogłoby sobie pozwolić na kupno l0000 dolarów, pod-czas gdy przy otwieraniu poz...

Poetyka "Dziejów Tristana i Izoldy" Poetyka utworu Poemat miłosny Dzieje Tristana i Izoldy łączy w sobie cechy eposu rycerskiego, sławiącego dzielnych rycerzy i dobrych władców z poetyką typową dla utworu miłosnego. Kolejne części ukazują przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń, wśród których na pierwszy plan wysuwają się dzieje miłości tytułowych bohaterów. W związku z tym można ...